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什麼是數量化三類分析方法

發布時間:2023-12-18 00:00:40

1. 量化分析方法哪些 什麼是量化分析方法

1、要考察和研究事物的量,就得用數學的工具對事物進行數量的分析,這就叫定量的研究,也稱量化研究,定量研究是社會科學領域的一種基本研究範式,也是科學研究的重要襪則步驟和方法之一。

2、實證研究方法告櫻棚分為量化研究(QuantitativeResearchMethods)、質性研究(QualitativeResearchMethods)(也稱為定量研究和定性研究),及將兩者相結合的混合研究方法(Mixed-MethodsApproach)。

3、量化研究遵循傳統的科學研究方法,包括提出假設、構建模型、創設實驗、收集數據和驗證假設,因此最容易被物理教育者接受,頌卜在學科教育研究領域中最早使用量化研究方法的多是PER研究者。

2. 量化分析方法有幾種

量化分析法是對通過定性風險分析排出優先順序的風險進行量化分析。盡管有經驗的風險經理有時在風險識別之後直接進行定量分析,但定量風險分析一般在定性風險分析之後進行。定量風險分析一般應當在確定風險應對計劃時再次進行,以確定項目總風險是否已經減少到滿意。重復進行定量風險分析反映出來的趨勢可以指出需要增加還是減少風險管理措施,它是風險應對計劃的一項依據,並作為風險監測和控制的組成部分。
(一)技術分析法

技術分析法的主要目標是通過對市場的歷史數據的研究,特別是對價格和交易量的研究,來預測價格的變動方向。技術分析法通常分析市場價格圖標,因此技術分析師被稱為「圖表分析專家」。目的在於識別價格模式和市場趨勢,從而試圖預測未來的變化趨勢。技術分析法的原理包括市場行為包容一切信息(技術分析法旨在弄明白投資者對於此類信息的反應),價格以趨勢方式演變,歷史價格趨於重演,並且投資者具有重蹈先前投資者覆轍的特徵。

(二)基本面分析法

基本面分析法重點分析經濟狀態、利率、通貨膨脹、公司收益、公司資產負債表、以及中央銀行和政府的相關政策。

當基本面分析法應用於選股時,通常會結合對經濟整體方向自上而下的分析(宏觀),從而形成對於市場、行業、利率水平以及匯率水平的觀點,並加之運用自下而上的方法對於某隻股票進行分析(微觀)。自下而上的分析往往會忽略在國別以及產業方面的整體配置而關注於單只股票的選擇。根據投資理念和投資過程,自上而下的分析決定了國別和行業的配置;同時,自下而上的分析則決定了某一國家和行業內部的投資配置。

(三)量化分析法

量化(定量)分析法,正如其名,包括運用量化方法、統計模型、數學公式以及演算法來預測市場走向。在戰術型資產配置中一個常見的方法便是使用多因子模型,通過分析估值、動量指標、風險水平、市場情緒、利率、收益率曲線等因素,從而推導出涵蓋股票、債券和外匯市場等不同市場的買入和賣出信號。雖然有一部分戰術型資產配置策略完全是量化模型驅動的,但將量化分析和基本面分析相結合將更具活力,因為這種結合可以將量化信號融合入基本面分析的過程中。

量化分析的不足在於該分析很大程度上是以觀測到的市場價格的歷史關聯性和走勢為基礎。如果上述關聯性和走勢由於市場反轉或市場承壓而引起歷史關聯性發生變化而失效,那麼量化模型可能會在預測拐點過程中失效。量化模型往往也會在出現政權更替或市場結構化改變時失效。

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