1. 期貨一般一期是多久
一般最長的是一年。因為交收期貨的時間一般是一個月、三個月和一年,期貨是以一年為周期的。 並不是所有期貨合約的存續期都是一年,白糖期貨的存續期是兩年,合約交割月份為1,3,5,7,9,11月。
期貨是按照合約交易的,比如玉米,分為1501 1503 1505 1507 1509 1511 等。15是年份,後兩位是月份。1501就是2015年1月交割的合約。到了15年1月,1501退市,後延到1601或者1701合約,下一年度的。以此類推。
期貨與現貨不同,現貨是實實在在可以交易的貨(商品),期貨主要不是貨,而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此,這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品),也可以是金融工具。
拓展資料:
期貨市場中不乏日內短線交易者,這些短線交易者以散戶為主,大戶、機構很少短線交易,畢竟資金量不同,操作方法也有很大差異;散戶投資者資金少,必然希望在短期內獲利,而所作市中,短線交易者都是散戶,散戶投資者在市場中都是進、出、追、跌,短線是靠快速的漲跌獲利,那麼散戶在短線交易中,該如何選擇大周期交易,這是一個非常關鍵的問題,也是獲利的關鍵所在。
兩者看起來似乎都一樣,但在實際操作中卻存在著一些差別。即短線交易持倉最多幾分鍾即平倉,平倉完畢後再進行下一次分析操作。日間短線交易,在日間短線交易中夾雜著日間兩字,日間即不會在當天持倉,當天持倉當日處理平倉;日間短線交易一般可在次日持倉,日間即不會在次日持倉。
個人投資者在進行交易前,首先要弄清楚自己,如何做短線,即做短線的目標,是賺幾個點出,還是賣十幾個點出,還是超短線出,賺幾個點出,這個目標一定要弄清楚,否則入市後不知道該怎麼操作。
2. 期貨用什麼周期
長線的就看日線圖,短線的就看15分中,30分鍾圖,超短線的看1分鍾,3分鍾圖
這個沒有固定的,看自己的操作習慣來。
3. 期貨中的MACD,DIF,DEA分別是怎麼算的
DIF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);
DEA:EMA(DIF,MID);
默認參數SHORT=12,LONG=26,MID=9,然後close就是當天收盤價;
EMA(X,N)求X的N日指數平滑移動平均。演算法是:
若Y=EMA(X,N),則Y=〔2*X+(N-1)*Y』〕/(N+1),其中Y』表示上一周期的Y值。 KDJ中K、D、J的計算方法:
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;
K:SMA(RSV,M1,1);
D:SMA(K,M2,1);
J:3*K-2*D;
默認參數:N=9,M1=3,M2=3
LLV(LOW,N),就是N天內最低價的最低價,
HHV(HIGH,N)就是N天內最高價的最高價。至於SMA的計算方法也有點復雜,看你需要不。。 每天的的值只要代入相應的收盤價,最稿價最低價就可以計算出來了。
恩,還有,在編程界有一個說法就是,編寫函數的未必知道函數有什麼用途,精通函數用途的未必會編寫這一個函數。所以如果要精通這兩個指標的,我們未必可以知道這兩個指標的作者為什麼這樣寫……理解起來的確很復雜。說起來更復雜,不知道小霞施主明白了沒有。。。
4. 求高手解答,如何判斷期貨交易中的交易級別和周期
交易的級別和周期,不是判斷出來的。
有很多人,先看行情,然後想要尋找一個合適的交易級別和周期去嘗試獲利。這是錯誤的行為。
因為行情走勢是不確定,我們不知道未來行情的級別和走勢過程,所以,就無法針對於當前的行情制定出一套「合適」的交易級別和交易周期。
交易級別和交易周期,是由你對市場的觀察角度決定的。
什麼叫市場觀察角度?比如,期貨市場上周期分為,日線,小時線,分鍾線和分時線。有的人做日內超短線,有的人做日內小波段,還有的人做日線級別的趨勢跟蹤。
每一個成熟的期貨交易者,他都有一套固定的基於市場的觀察角度。比如,日線級別的趨勢跟蹤者,他眼中的行情都在日線走勢的形態上,不會去過於關注5分鍾圖是怎麼走的。而做日內短線的交易者,他的眼裡只有分時圖或者一分鍾圖的走勢形態,而他不會去關注小時線現在處於什麼趨勢形態之中。
我們每個人,都在自己的觀察視角下,生成了相應周期的交易系統,這套交易系統,有著自己相對固定的「交易級別」。
比如,日線交易者20日均線的交易系統,他所關注的,就是一個基於20日均線定義的級別。
也就是說,期貨交易中的交易級別和周期,不是判斷出來的。而是我們自己基於自己的經歷,自己的交易認知,做出了取捨後,量身制定出來的。
因為市場是一片混沌的,所以,我們生成了自己的觀察視角,生成了自己的交易系統,制定了自己的交易周期和交易級別,才能夠在混沌無序的市場走,繼續前進下去。
所以,建議題主做出取捨,不要想著迎合走勢而制定周期和級別,而要是思考,自己想要做什麼樣的級別和周期。然後以此為角度去參與交易,嘗試生成一套基於自己角度的交易系統。
5. 期貨時間周期是什麼怎麼算出來
周期有長有短,時間上的劃分不一致,例如著名的波浪理論,是根據浪來算的,小浪叫浪,大浪也叫浪。一般一點的劃分就是一個上升或下降的趨勢從開始到結束為一個周期。
6. 期貨合約周期 指的是什麼
周期就是時間,三個月,每個品種都有合約,比如黃金,就有1712 1801 1802等,目前主力合約是1712
7. 期貨合約到期時間是怎麼算的
期貨合約到期時間演算法如下:
每種期貨合約都有一定的月份限制,到了合約月份的一定日期,就要停止合約的買賣,准備進行實物交割。
國際上的商品期貨,如芝加哥期貨交易所規定,玉米,大豆、豆粕,豆油、小麥期貨的最後交易日為交割月最後營業日往回數的第七個營業日。
國內的商品期貨,商品代碼中顯示了年份和月份,如豆油1005合約,就是10年5月為交割月份;最後交易日是合約交割月份,即5月份的15號,但因為個人戶不可以進交割月份,所以四月份的最後一個交易日就要平倉了。
(7)期貨周期計算方法擴展閱讀:
期貨交易的特點:
1、以小博大
期貨交易只需交納5-10%的履約保證金就能完成數倍乃至數十倍的合約交易。由於期貨交易保證金制度的杠桿效應,使之具有 「以小博大」 的特點,交易者可以用少量的資金進行大宗的買賣,節省大量的流動資金。
2、雙向交易
期貨市場中可以先買後賣,也可以先賣後買,投資方式靈活。
3、不必擔心履約問題
所有期貨交易都通過期貨交易所進行結算,且交易所成為任何一個買者或賣者的交易對方,為每筆交易做擔保。所以交易者不必擔心交易的履約問題。
4、市場透明
交易信息完全公開,且交易採取公開競價方式進行,使交易者可在平等的條件下公開競爭。
5、組織嚴密,效率高
期貨交易是一種規范化的交易,有固定的交易程序和規則,一環扣一環,環環高效運作,一筆交易通常在幾秒種內即可完成。
8. 做期貨的時候如何掌握期貨時間周期
9. 期貨交易周期原則
1.數據選擇要全面,至少包括一個簡單趨勢、一個復雜趨勢、一個寬幅擴大盤整、一個寬幅盤整、一個大幅度V型反轉、一個窄幅擴大盤整、一個窄幅盤整、一個小幅度V型反轉。
2.模擬交易的次數要有穩定性。
3.確定好最優周期後就不要在實際交易中變來變去。
10. 期貨獲利的方法和計算公式是怎麼樣的
期貨是保證金交易,以保證金比例為10%為例,目前國內大豆是10噸一手,按你說的以現價為1000元/噸計算,買一手大豆
成本是:1000*10(10噸一手)*10%*1(交易手數)=1000元,
如果大豆價格漲到1500元/噸,那麼你的
盈利=(1500-1000)*10(10噸一手)*1(交易手數)=5000元