交叉套匯計算方法

『壹』 兩角套匯計算 急 求解

兩個不同市場在同一時間的匯率有差價,可以通過低價市場買入,到高價市場出售套取利差,本題中倫敦市場英鎊相對價格較高,紐約市場相對較低,可以在紐約市場買進英鎊(匯率2.2015),再在倫敦市場出售(匯率1.2020),100萬英鎊交易額的套匯利潤是:1000000*(1.2020-1.2015)=500美元

倫敦市場1英鎊=2.2020/25美元,2.2025是銀行(報價方)賣出英鎊的價格,也就是客戶買入英鎊的價格;紐約市場為1英鎊=2.2010/15美元,2.2010是銀行(或報價者)買入英鎊的價格,也就是客戶賣出英鎊的價格.因些作為客戶不能拿100萬英鎊先在倫敦市場上以2.2025的匯率賣出然後再紐約市場上以2.2010的匯率買入.

『貳』 套匯、套利的計算

套匯一般有兩角套匯和三角套匯，兩角就是兩個市場，好比：在中國1美元要6人民幣，在日本1美元要7人民幣，顯然日本的美元貴些，你就在中國買了美元在日本去賣。
3角套匯情況復雜一點，先把匯率標價法換成如下，國家之間首尾相接的形式：a市場1美元=6人民幣，b市場1人民幣=5日元，c市場1日元=0.5美元。換成這樣是方便你把他們相乘，3個匯率相乘的結果不等於1，就說明a市場的1美元最後在c市場大於或小於1美元。如果大於1，就從a買，經過b,到c賣，反之，就從c市場買，最後在a市場賣。
套利簡單些，就是你存錢的利息大於借錢的利息，你就借來錢去存。

『叄』 如何計算直接套匯問題

套匯計算的方法

匯率標價表達方式的說明： 假設有A、B兩個國家的貨幣分別是a，b，則有：

（1） 表示「1單位的貨幣a＝x單位的貨幣b」。如：1GBP=2.0050USD。
一般說來，這種表示方法最清晰，一般不會產生歧義。

（2） 在一般情況下，表示的是「1單位a貨幣對b貨幣的匯率（其中x1，x2一個是買入價、一個是賣出價，具體哪個是買入價需要根據標價方法決定）」。
如果該等式右邊只有一個數字，如「a/b=x」，則這種表示方法等價於「1單位的貨幣a＝x單位的貨幣b」。

即 這種方法最容易產生歧義，有些教材（特別是翻譯過來的國外教材）甚至是相反的理解，即認為：如果出現這種表示方法的兩個判斷標准：

判斷標准1：首先根據題目的意思（最好能夠熟悉幾種主要貨幣的相對價值，這樣更容易做出判斷。

如GBP/USD＝2.0050，顯然應該按前一種理解；如果是USD/GBP=2.0050，顯然應該是後一種理解。我們應該知道這兩種方式表達的意思都是「1GBP＝2.0050USD）。實際上，在計算套匯問題時，只要正確地運用了交叉相除和同邊相乘的方法，得出的結果就是正確的（是否正確理解貨幣間的比價，不重要）。

判斷標准2：當無法判斷時，在國內大多數考試中，建議選用前一種理解，即：

（3）「用貨幣b表示幣A的匯率為x」等價於（1）（2），即等價於 ，這種標價方式也無歧義;4） （其中a貨幣前面有具體的

系數m（且m不等於1），而b貨幣前面的系數為1） 表示的是「每1單位的b貨幣可換m單位的a貨幣」。因此這里的「/」可理解為「每」的意思。一般說來，這種表示方法也比較清晰，一般不會產生歧義。

『肆』 求解答關於套匯的計算題，急

100美元在倫敦換成英鎊後，去法蘭克福換做歐元，然後在紐約倒成美元可賺20美元。（沒有包含手續費等其他費用）。
從實際換匯的角度想：
1.同為直接標價：USD/JPY=120~120.1;DEM/JPY=66.33~66.43如果需要從USD換DEM，則先把USD換成JPY,然後在JPY換成DEM。USD換JPY，銀行買入USD，賣出JPY，價格120；JPY換DEM，銀行買入JPY，賣出DEM，價格為1/66.33，最終USD換DEM，120/66.33，銀行賣出DEM,買入USD，為DEM買入價；如果反向，則DEM換JPY，銀行賣出JPY，買入DEM，價格為1/66.43,JPY換USD,銀行買入JPY，賣出USD,價格為1/120.1,最終DEM換USD，120.1/66.43，銀行買入DME，賣出USD，為DEM賣出價；
2.為交叉匯率：同樣的思路。
套算匯率：根據匯率制定方法的不同，匯率可劃分為基本匯率與套算匯率。基本匯率是指針對本國貨幣與關鍵貨幣的價值之比制定出對其匯率。關鍵貨幣，是指本國國際收支中使用最多、外匯儲備中所佔比重最大且在國際上廣為接受的可自由兌換貨幣美元是國際上使用最廣泛的貨幣，所以大多數國家都把美元當作關鍵貨幣。套算匯率是指根據基本匯率對其他匯率進行套算得到的匯率，又稱交又匯率。套算匯率是怎麼計算的：例如某日我國人民幣對美元基本匯率確定為1美元=3.2元人民幣，同時倫敦外匯市場1英鎊=1.5010美元，則人民幣對英鎊的匯率可根據基本匯率和外匯行市套算為1英鎊=3.2×1.5010=4.8032元人民幣，該匯率即為套算匯率。
套算匯率的規則原理：套算匯率本國貨幣根據關鏈貨幣的比價，套算出對其他外國貨幣的匯率，這樣得出的匯率就是交叉匯率。從匯率制度角度可分為:固定匯率和浮動匯率、套算匯率固定匯率即外匯匯率基本固定。匯率的波動幅度被限制在一個較小的范圍之內。套算匯率浮動匯率是指匯率隨著外匯市場的供求變化而自由波動。

『伍』 三角套匯的計算方式

三角套匯計算：三角:a/bXc/aXb/c>1 則以b買a開始，以c買b結束。
三角:把三個等式換成同一標價法,然後把系數相乘,若結果大於1就按乘的方向做,若小於1,就按除的方向做.
如：
紐約市場：1美元=7.82港幣 這里的標價法是（美元/港幣）下類似
香港市場：1港幣=0.97人民幣 （港幣/人民幣）
上海市場：1美元=6.75人民幣 （美元/人民幣）
先換成同一標價法，也就是說換算成（美元/港幣）*（港幣/人民幣）*（人民幣/美元）的形式，上面的例子中需要把上海市場的換算一下，換算為：1人民幣=(1/6.75）美元。（人民幣/美元）
開始計算：（美元/港幣）*（港幣/人民幣）*（人民幣/美元）=7.82*0.97*(1/6.75)=1.1238>1,這樣就要按乘的方向操作：紐約市場1美元買進7.82港幣，香港市場用7.82港幣買7.82*0.97=7.5854人民幣，上海市場上用7.5854人民幣買7.5854*(1/6.75)=1.124的美元，這樣就賺了0.124的美元.方向是賣美元買人民幣，這個是乘的方向。
另外：如果用（港幣/美元）*（人民幣/港幣）*（美元/人民幣）的標價法，需要把香港市場和紐約市場的換算一下，
紐約市場：1港幣=（1/7.82）美元，（港幣/美元），
香港市場：1人民幣=（1/0.97）港幣，（人民幣/港幣），
開始計算：（港幣/美元）*（人民幣/港幣）*（美元/人民幣）=（1/7.82)*(1/0.97)*6.75=0.8899<1所以存在套利機會：在上海市場用6.75人民幣換取1美元，,紐約市場1 美元換取7.82港幣，最後在香港交易市場用7.82港幣換取7.5854個人民幣，這樣就賺得了0.8354個人民幣。（需要注意的是進入和退出時一般都會拿回同一種貨幣，所以紐約交易市場只能作為中轉站。兩個含有人民幣的交易市場分別作為進出市場。）以上提供的匯率的差值比較大，一般情況也不會出現幾塊錢就能賺到幾毛錢的巨大利潤。而且以上計算式所用的全部為中間匯率，實際交易時需要用每個市場的買入賣出價格。

『陸』 套匯交易計算

1.判斷:將三個市場折算成同一標價法(在此兩個市場為直接標價,就可統一折算成直接標價):
紐約外匯市場:1英鎊=1.3250美元
倫敦外匯市場:1港幣=1/10.6665英鎊
香港外匯市場:1美元=7.8210港幣
匯率相乘:1.3250*1/10.6665*7.8210=0.9715
不等於,說明有套匯機會的存在.
2.套匯過程:匯率相乘小於1,用英鎊套利:可以在倫敦市場兌換成港幣,再在香港市場將港幣兌換成美元,再在紐約市場兌換成英鎊,減去套利投入,單位英鎊套利收入:
1*10.6665/7.8261/1.3250-1=0.02863英鎊
如果是單位美元套匯,可以在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場兌換港幣,再在香港市場兌換成美元,套利收益:
1/1.3250/7.8261*10.6665-1=0.02863美元
無論是用那種貨幣進行套匯,單位貨幣的收益都是相同的(當然貨幣名稱不同)

『柒』 請問如何計算套算匯率

套算匯率是「基本匯率」的對稱。根據基本匯率和國際外匯市場行市套算出來的一國貨幣對其他貨幣的匯率。

例如，某日我國人民幣對美元基本匯率確定為1美元=3.2元人民幣，同時倫敦外匯市場1英鎊=1.5010美元，則人民幣對英鎊的匯率可根據基本匯率和外匯行市套算為1英鎊=3.2×1.5010=4.8032元人民幣，該匯率即為套算匯率。

(7)交叉套匯計算方法擴展閱讀

按制訂匯率的方法劃分，有基本匯率和套算匯率

①基本匯率。各國在制定匯率時必須選擇某一國貨幣作為主要對比對象，這種貨幣稱之為關鍵貨幣。根據本國貨幣與關鍵貨幣實際價值的對比，制訂出對它的匯率，這個匯率就是基本匯率。

一般美元是國際支付中使用較多的貨幣，各國都把美元當作制定匯率的主要貨幣，常把對美元的匯率作為基本匯率。

②套算匯率。是指各國按照對美元的基本匯率套算出的直接反映其他貨幣之間價值比率的匯率。

『捌』 關於套匯計算

（1）首先是判斷是否存在套匯的機會.將三個市場都轉換成同一標價法,顯然,在這里只有蘇黎世市場倫敦是直接標價,其他為間接標價,就都換成間接標價,基準貨幣數為1:
紐約：1美元=1.5750/60瑞士法郎，中間價:1.5755
蘇黎世：1瑞士法郎=（1/2.2990）/(1/2.2980)英鎊 中間價:[（1/2.2990）+(1/2.2980)]/2
倫敦：1英鎊=1.4495/05美元,中間價:1.4500
匯率相乘(可以考慮用中間價)如果不等於1則有利可圖.1.5755*{[（1/2.2990）+(1/2.2980)]/2}*1.4500=0.9939,不等於1則有利可圖,即有套匯機會
（2）計算套匯贏利
因為三者的積數小於1,擁有英鎊者,顯然順套(即從倫敦市場開始)是虧損的,那麼就從蘇黎世市場開始,即100萬英鎊在蘇黎世市場兌換成瑞士法郎,再將瑞士法郎在紐約兌換成美元,美元在倫敦市場兌換成英鎊,再減去1000000成本,就是獲利數
即有:1000000/(1/2.2980*1.5760*1.4505)-1000000=5254.62英鎊
套匯贏利5254.62英鎊
注意:在兌換時的匯率選擇,簡單的方法是,如果是乘選小的數字,除則選大的數字,該題目中,都是除,都選了大數)
1美元=1.5750/60瑞士法郎,這個1.5750/60斜杠兩邊的匯點,1.5750是銀行買入美元支付的瑞士法郎價,即買入價,1.5760是銀行賣出美元收進的瑞士法郎價,即賣出價;計算的時候以銀行的角度來選取價格.倫敦市場上1英磅=1.4495/05美元,這個匯點不是左大右小,左邊為1.4495,右邊是1.4505,在標示中,斜杠下表示小數後第三四位數字,如果變小了意味著是進位了.

『玖』 套算匯率的計算中,標價法相同,交叉相除,標價法不同,同邊相什麼

三角套匯的計算口訣：相乘同邊，相除對角，乘小除大。