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純債到期收益率計算方法

發布時間:2023-09-25 02:52:39

『壹』 債券到期收益率是怎麼計算的

債券的到期收益率計算方法 : P=I×(P/A,r,n)+M×(P/F,r,n)查找現值系數表,利用內插法求r。
拓展資料:
一、債券的到期收益率是指以特定價格購買債券並持有至到期日所能獲得的報酬率。它是能使未來現金流量現值等於債券購入價格的折現率。
相關結論 :
1.平價發行的債券,到期收益率等於票面利率;
2.溢價發行的債券,到期收益率低於票面利率;
3. 折價發行的債券,到期收益率高於票面利率。 決策原則:當年有效到期收益率高於投資人要求的必要收益率,該債券值得投資。
同時,根據付息的方式不同,債券到期收益率計算的公司有所不同:
1、分期付息債券的計算 到期收益率=[(債券面值×債券年利率)×剩餘到期年限+債券面值-債券買入價]/(債券買入價×剩餘到期年限)×100%。
2、一次還本付息債券到期收益率的計算 到期收益率=[債券面值(1+債券面利率×債券有效年限)-債券買入價]/(債券買入價×剩餘到期年限)×100%。
3、貼現債券到期收益率的計算 到期收益率=(債券面值-債券買入價)/(債券買入價×剩餘到期年限)×100%。
二、到期收益率(YieldtoMaturity,YTM)是使得一個債務工具未來支付的現值等於當前價值的利率。一項長期附息投資如債券,被投資者一直持有到到期日,投資者將獲得的收益率。到期收益率考慮到了如下因素:購買價格、贖回價格、持有期限、票面利率以及利息支付間隔期的長短等。內部到期收益率是指把未來的投資收益折算成現值使之成為價格或初始投資投資額的貼現收益率。它是假設每期的利息收益都可以按照內部收益率進行再投資。

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