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期望收益計算方法

發布時間:2022-08-07 19:04:38

A. 期望收益怎麼計算 通向財務自由

預期收益率也稱為期望收益率, 是指在不確定的條件下, 預測的某資產未來可能實現的 收益率。
對期望收益率的直接估算,可參考以下三種方法:
第一種方法是:首先描述影響收益率的各種可能情況,然後預測各種可能發生的概率, 以及在各種可能情況下收益率的大小,那麼預期收益率就是各種情況下收益率的加權平均, 權數是各種可能情況發生的概率。計算公式為: 預期收益率 E(R)= 式中,E(R)為預期收益率;Pi 表示情況 i 可能出現的概率;Ri 表示情況 i 出現時的收 益率。 【例·計算題】 某企業投資某種股票, 預計未來的收益與金融危機的未來演變情況有關, 如果演變趨勢呈現「V」字形態,收益率為 60%,如果呈現「U」字形態,收益率為 20%,如 果呈現「L」形態, 收益率為-30%。 假設金融危機呈現三種形態的概率預計分別為 30%、 40%、 30%。要求計算預期收益率。 【答案】 預期收益率=30%×60%+40%×20%+30%×(-30%) =17%。
第二種方法是:歷史數據分組法
第三種方法:算術平均法 首先收集能夠代表預測期收益率分布的歷史收益率的樣本, 假定所有歷史收益率的觀察 值出現的概率相等,那麼預期收益率就是所有數據的簡單算術平均值。 【例 2-22】XYZ 公司股票的歷史收益率數據如表 2-1 所示,請用算術平均值估計其預 期收益率。 年度 收益率 1 26% 2 11% 3 15% 4 27% 5 21% 6 32% 【答案】 預期收益率 E(R)=(26%+11%+15%+27%+21%+32%)÷6 =22%

B. 預期收益率是什麼意思計算公式

預期收益也稱為期望收益,是指如果沒有意外事件發生時根據已知信息所預測能得到的收益。通常未來的資產收益是不確定的。不確定的收益可以用多種可能的取值及其對應的概率來表示,這兩者的加權平均,即數學期望值,就是資產的預期收益。

C. 期望收益率、方差、協方差、相關系數的計算公式

1、期望收益率計算公式

HPR=(期末價格 -期初價格+現金股息)/期初價格

例:A股票過去三年的收益率為3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率為10%,40%的概率收益率為5%,另30%的概率收益率為8%。計算A、B兩只股票下一年的預期收益率。

解:

A股票的預期收益率 =(3%+5%+4%)/3 = 4% 

B股票的預期收益率 =10%×30%+5%×40%+8%×30% = 7.4%

2、方差計算公式

(3)期望收益計算方法擴展閱讀:

1、期望收益率,又稱為持有期收益率(HPR)指投資者持有一種理財產品或投資組合期望在下一個時期所能獲得的收益率。期望收益率是投資者在投資時期望獲得的報酬率,收益率就是未來現金流折算成現值的折現率,換句話說,期望收益率是投資者將預期能獲得的未來現金流折現成一個現在能獲得的金額的折現率。。

2、方差是在概率論和統計方差衡量隨機變數或一組數據時離散程度的度量。概率論中方差用來度量隨機變數和其數學期望(即均值)之間的偏離程度。統計中的方差(樣本方差)是每個樣本值與全體樣本值的平均數之差的平方值的平均數。

3、協方差(Covariance)在概率論和統計學中用於衡量兩個變數的總體誤差。而方差是協方差的一種特殊情況,即當兩個變數是相同的情況。協方差表示的是兩個變數的總體的誤差,這與只表示一個變數誤差的方差不同。

4、相關系數是最早由統計學家卡爾·皮爾遜設計的統計指標,是研究變數之間線性相關程度的量,一般用字母 r 表示。由於研究對象的不同,相關系數有多種定義方式,較為常用的是皮爾遜相關系數。

D. 股票,期望收益率,方差,均方差的計算公式

1、期望收益率計算公式:

HPR=(期末價格 -期初價格+現金股息)/期初價格

例:A股票過去三年的收益率為3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率為10%,40%的概率收益率為5%,另30%的概率收益率為8%。計算A、B兩只股票下一年的預期收益率。

解:

A股票的預期收益率 =(3%+5%+4%)/3 = 4% 

B股票的預期收益率 =10%×30%+5%×40%+8%×30% = 7.4%

2、在統計描述中,方差用來計算每一個變數(觀察值)與總體均數之間的差異。為避免出現離均差總和為零,離均差平方和受樣本含量的影響,統計學採用平均離均差平方和來描述變數的變異程度。

解:由上面的解題可求X、Y的相關系數為

r(X,Y)=Cov(X,Y)/(σxσy)=3.02/(0.77×3.93) = 0.9979

E. 預期收益率計算公式是怎樣的

預期收益率也稱為期望收益率,是指在不確定的條件下,預測的某資產未來可實現的收益率。
預期收益率的公式為:資產i的預期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf] 其中: Rf:無風險收益率,E(Rm):市場投資組合的預期收益率,βi: 投資i的β值。E(Rm)-Rf為投資組合的風險溢酬。
拓展資料
預期年化預期收益率是怎麼算出來的 逾期年化預期收益率是指投資期限為一年所獲的預期預期收益率,也是將當前預期收益率換算成年預期收益率的一種計算方法,計算公式為:年化預期收益率=(投資內預期收益/本金)/(投資天數/365)×100%,預期年化預期收益=投資金額×預期年化預期收益率×投資期限/365。
例如你用1萬元購買了一個投資期限為30的理財產品,該產品的預期年化預期收益率為4.5%,那麼你可獲得的預期預期收益為:10000×4.5%×30/365=36元。 如果投資期限剛好為1年,那麼預期預期收益的計算方式會更簡單:預期年化預期收益=本金×預期年化預期收益率,即450元。
2、七日年化預期收益率是什麼意思
在實際投資過程中,七日年化預期收益率也是經常遇到的一個概念,七日年化預期收益率是指將7日的平均預期收益水平換算成年化率後得出的預期收益率,常用於貨幣基金。七日年化預期收益率往往都是浮動的,不代表未來的年化預期收益率,但可用於參考該理財產品的盈利水平。 一般情況下,預期年化預期收益率越高的產品,風險也越大。此外,投資期限越長的產品,預期預期收益率往往也越高。以上關於預期年化預期收益率是怎麼算出來的的內容,希望對大家有所幫助。溫馨提示,理財有風險,投資需謹慎。

F. 期望收益怎麼計算 通向財務自由之路r

首先,拋硬幣一般來講,正面向上和反面向上的概率是一樣的,都是1/2,因此,第一種方法的期望收益值為

100 * 1/2 + 0 * 1/2 =50 (但實際去做可能是50 也可能是100,也可能是0,不一定等於50)

第二種方法,則收益值肯定為50

這兩種方法到底哪種恰當,要看決策者是風險愛好者,還是風險規避者。如果是風險愛好者,一定選第一種方法了。如果是風險規避者,則一定選第二種方法了。

G. 期望投資收益率公式是什麼求解

期望投資收益率公式:投資收益率=期望投資收益/投資成本×100%。
拓展資料:
期望投資收益率
投資者的期望收益率,在很大程度上決定了一個投資者的風險偏好,資產配置,還有投資標的的價格選擇。期望收益率要和投資者的投資經驗和風險承受能力相匹配。
期望收益率的設定首先是要合理。目標的合理性是達成目標的前提,人定勝天的豪言壯語是在一定框架約束下的,梅西不可能拿鐵人三項,姚明也不可能玩花樣滑冰參加冬奧會。有些初入股市的朋友,動不動就每年翻一番,如果真是這樣,那隻要這個戰績維持10年,他就能成為比肩巴菲特的投資大師了。要知道,巴菲特的年化平均收益率也就在22%左右。
期望收益率的設定可以參考幾個經濟指標。
第一個參考,是通貨膨脹率。這幾年官方發布的CPI 大約在3%上下,但和大家的實際感受有點點差距。要跑贏CPI ,期望收益率可以設到4.5%左右,可以選擇一些相對保守的投資品種。
第二個參考,是我國GDP增長率。中國GDP 從高速增長到中速增長,但GDP也有6.5%左右的增速,足以傲視全球。因此投資的第二個目標是跑贏GDP。如果沒有跑贏經濟增速,說明拉了全國人民的後腿。
從中國的GDP增長也也可以學到兩個投資的常識,第一個是復利的威力,中國改革開放後連續30年的增長,就躋身於第二大經濟體。第二個是隨著規模的增長,增長速度和下降,成長股將變成價值股,這是規律。
跑贏通貨膨脹和GDP,只是相對保守的目標,從國內外的歷史看,資本收益率都應該大於經濟增長率。
期望收益率設置可以參考的第三個經濟指標,是M2的增長率。這兩年強調金融監管,2017年M2增速12%,2018%年調低了目標,大概是10%。能夠保證每年都有10%以上的收益率,聽起來簡單,實際是非常厲害的一件事。
設置了期望收益率的目標,下一步,就是根據自己的目標選擇合適的投資組合。

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