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匯率套期保值的方法有哪些

發布時間:2022-08-06 06:47:26

A. 外匯期貨的套期保值交易主要是通過什麼等方式進行的

現貨和期貨的對沖功能可以實現保值。

B. 什麼是套期保值為什麼要套期保值怎麼套期保值

套期保值,俗稱「海琴」,又稱對沖貿易,是指交易人在買進(或賣出) 實際貨物的同時,在期貨交易所賣出(或買進) 同等數量的期貨交易合同作為保值。它是一種為避免或減少價格發生不利變動的損失,而以期貨交易臨時替代實物交易的一種行為。

溫馨提示:以上信息僅供參考,不作任何建議;投資有風險,入市需謹慎。
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C. 匯率套期保值方案 賬戶資金管理和保值效果評估。在線等。

題目表述得不是很清晰,不過不論怎樣,就兩種情況,一種是進口付匯,另一種是出口收匯。

1、對於進口付匯
進口付匯,就是在12月需要將人民幣兌換成美元。如果做套利保值,有兩者方法,一是做12月到期的遠期購匯業務,在目前就鎖定遠期購匯的匯率;二是做12月份到期的買入美元看漲期權(購匯期權)。目前由於美元對人民幣匯率遠期升水,12月份到期的遠期購匯價格高於即期購匯價格,即遠期購匯成本高於即期購匯成本,同時考慮到下半年人民幣升值壓力可能會比較大,如果我是企業,會暫時先觀望一下。對於買入期權,雖能像遠期購匯一樣規避遠期美元匯率上升的風險,但先期支付的成本比較高,支付期權費費用接近本金的1%。
2、對於出口收匯
出口收匯,就是才12月收到美元,需要將美元轉換成人民幣。也是用遠期結匯和遠期買入美元看跌期權兩種方法可以做匯率保值。目前半年期的遠期結匯匯率比即期結匯匯率高出近千分之9,因此通過遠期結匯鎖定的匯率優於當前即期匯率,同時考慮到下半年人民幣出現升值的可能性比較大,對於美元收匯資金更加需要及時做匯率鎖定。如果我是企業,目前就直接用當前的遠期結匯匯率鎖定遠期收匯的匯率,既獲得遠期升水的好處,又可以規避匯率風險。當然客戶也可以買入美元看跌的期權,但成本也挺高,約為本金的千分之八,不過買入期權的好處是萬一匯率方向看反了,可以放棄行權,可以按好的市場價賣出美元。

D. 如何外匯套期保值

外匯匯率套期保值就是利用外匯期貨交易,確保外幣資產或外幣負債的價值不受或少受匯率變動帶來的損失。
外匯匯率套期保值的方式可分為,多頭套期保值和空頭套期保值。
(一)多頭套期保值
可以用實例說明。例如,美國某一廠商在瑞士有分廠,該分廠有多餘的50萬瑞士法郎,可暫時(如6個月)給美國的廠使用,而美國廠這時也正需要一筆短期資金。最好的辦法是把瑞士的這筆資金轉匯到美國,讓美國廠使用6個月,然後歸還。要做這樣一筆交易,廠商為了避免將來重新由美元變成瑞土法郎時發生匯率風險,他們就可以把50萬瑞士法郎以現匯出售換成美元,買成遠期交投的瑞士法郎,這樣就不會發生匯率波動的風險,這種做法就是多頭套期保值。
美國廠商先在現貨市場賣出,期貨市場買進,然後在現貨市場買進,期貨市場賣出,這就是等量相對的原則。只有這樣,一個市場上所受的損失才能由另一個市場的盈利來彌補。其奧妙就在於,無論現貨法郎還是期貨法朗,其價格變動受同樣因素支配,要漲都漲,要跌都跌。
多頭套期保值方法適用於國際貿易中的進口商和短期負債者,目的是防止負債或應付貨款的外匯匯率上升所帶來的損失。
(二)空頭套期保值
我們可以用實例來說明。例如,美國某一廠商在瑞士有分廠,該分廠急需資金以支付即期費用,6個月後財力情況會因購買旺季來到而好轉。美國廠正好有多餘的資金可供瑞士廠使用,於是便匯去了30萬瑞士法郎。為了避免將來匯率變動帶來損失,一方面在現貨市場買進瑞士法郎;另一方面又在期貨市場賣出同等數量的瑞士法郎。這種做法就是空頭套期保值。
可見,美國廠商如果不進行套期保值,可多盈利125美元,但這存在較大風險。套期保值就是放棄一個市場的可能盈利而得到價格保障。
空頭套期保值多用於國際貿易中的應收款。給外國附屬機構貸款,如果用外匯支付的,也可利用空頭套期保值方法來避免或減少匯率變動帶來的損失。

E. 套期保值的基本做法是

套期保值策略,又被稱為對沖策略,它通常是利用金融衍生產品與標的資產之間建立性質相反、數量相當的頭寸,以抵消標的資產風險的措施。
套期保值策略主要用於管理市場風險,包括利率風險、匯率風險、股票風險以及商品風險。
想要了解套期保值最好的方式是去應用商店下載同花順期貨通,通過模擬盤的實際操作來體會套期保值
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套期保值的原理
第一,期貨交易過程中期貨價格與現貨價格盡管變動幅度不會完全一致,但變動的趨勢基本一致。即當特定商品的現貨價格趨於上漲時,其期貨價格也趨於上漲,反之亦然。這是因為期貨市場與現貨市場雖然是兩個各自分開的不同市場,但對於特定的商品來說,其期貨價格與現貨價格主要的影響因素是相同的。這樣,引起現貨市場價格漲跌的因素,也同樣會影響到期貨市場價格同向的漲跌。套期保值者就可以通過在期貨市場上做與現貨市場相反的交易來達到保值的功能,使價格穩定在一個目標水平上。
第二,現貨價格與期貨價格不僅變動的趨勢相同,而且,到合約期滿時,兩者將大致相等或合二為一。這是因為,期貨價格包含有儲藏該商品直至交割日為止的一切費用,這樣,遠期期貨價格要比近期期貨價格高。當期貨合約接近於交割日時,儲存費用會逐漸減少乃至完全消失,這時,兩個價格的決定因素實際上已經幾乎相同了,交割月份的期貨價格與現貨價格趨於一致。這就是期貨市場與現貨市場的市場走勢趨同性原理。
當然,期貨市場並不等同於現貨市場,它還會受一些其他因素的影響,因而,期貨價格的波動時間與波動幅度不一定與現貨價格完全一致,加之期貨市場上有規定的交易單位,兩個市場操作的數量往往不盡相等,這些就意味著套期保值者在沖銷盈虧時,有可能獲得額外的利潤,也可能產生小額虧損。因此,我們在從事套期保值交易時,也要關注可能會影響套期保值效果的因素,如基差、質量標准差異、交易數量差異等,使套期保值交易能達到滿意的效果,能為企業的生產經營提供有效的服務。

F. 期貨怎麼套期保值

期貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所,利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物,對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。如您需了解股票行情,可以登錄平安口袋銀行APP-金融-股票期貨-證券服務查詢信息。
1、生產者的賣期保值:
不論是向市場提供農副產品的農民,還是向市場提供銅、錫、鉛、石油等基礎原材料的企業,作為社會商品的供應者,為了保證其已經生產出來准備提供給市場或尚在生產過程中將來要向市場出售商品的合理的經濟利潤,以防止正式出售時價格的可能下跌而遭受損失,可採用賣期保值的交易方式來減小價格風險,即在期貨市場以賣主的身份售出數量相等的期貨作為保值手段。
2、經營者賣期保值:
對於經營者來說,他所面臨的市場風險是商品收購後尚未轉售出去時,商品價格下跌,這將會使他的經營利潤減少甚至發生虧損。為迴避此類市場風險,經營者可採用賣期保值方式來進行價格保險。
3、加工者的綜合套期保值:
對於加工者來說,市場風險來自買和賣兩個方面;他既擔心原材料價格上漲,又擔心成品價格下跌,更怕原材料上升、成品價格下跌局面的出現。只要該加工者所需的材料及加工後的成品都可進入期貨市場進行交易,那麼他就可以利用期貨市場進行綜合套期保值,即對購進的原材料進行買期保值,對其產品進行賣期保值,就可解除他的後顧之憂,鎖牢其加工利潤,從而專門進行加工生產。

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G. 關於外匯套期保值,高人請進

出口商可以利用遠期外匯交易進行套期保值。例如:有遠期外匯收入的出口商可以與銀行簽訂出賣遠期外匯的合同,將匯率固定,這樣合同到期後就可以按協定匯價換回本幣,而不管外匯市場的實際匯價,從而可以防止因外匯匯率下跌而帶來的經濟損失。有遠期外匯支出的進口商可以與銀行簽訂買入遠期外匯的合同,固定匯價,合同到期後,按協定匯價將本幣兌換成約幣支付貨款,這樣可以防止因外匯匯率上漲而增加的成本負擔。

擴展閱讀:【保險】怎麼買,哪個好,手把手教你避開保險的這些"坑"

H. 企業主要是做外貿出口的,要怎樣做外匯套期保值

匯率和利率的大幅波動,使得持有者、貿易廠商、銀行、企業等均需要採用套期保值,將風險降至最低限度。所謂外匯套期保值是指在現匯市場上買進或賣出的同時,又在期貨市場上賣出或買進金額大致相當的期貨合約。在合約到期時,因匯率變動造成的現匯買本盈虧可由外匯期貨交易上的盈虧彌補。外匯期貨套期保值可分為買入套期保值和賣出套期保值。買人套期保值是指在現貨市場處於空頭地位的人期貨市場上買進期貨合約,目的是防止匯率上升帶來的風險。它適用於國際貿易中的進口商和短期負債者。賣出套期保值是指在現貨市場上處於多頭地位的人,為防止匯率下跌的風險,在期貨市場上賣出期貨合約。它適用於出口商、應收款貨幣市場存款等。

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I. 企業外匯如何套期保值

套期保值是指企業通過持有與其現貨市場頭寸相反的期貨合約,或者把期貨合約作為其現貨市場未來要進行的交易的替代物,來對沖價格風險的方式。

企業外匯套期保值的方法:

如果進行套期保值,可以在期貨市場上做一定比例的反向操作,期貨市場上價格波動帶來的收益用以彌補現貨市場上由於價格波動所造成的虧損,從而達到控製成本、鎖定利潤的效果。

套期保值是實體企業管理風險的有效途徑。它可以讓現貨企業通過期貨市場抵消現貨市場中對企業經營不利的價格波動,化解價格風險。對於衍生品市場來說,套期保值者的參與可以穩定市場價格,避免經濟的虛擬部分由於投機造成的價格無序波動。

套期保值者以現貨市場經營者和期貨市場交易者的雙重身份存在,更加強了期貨市場與現貨市場的聯系。現貨市場是期貨市場的基礎,而期貨市場可以引導現貨經營者發現價格。

套期保值的應用,使期貨市場與現貨市場聯系的紐帶加強。通過促進套期保值業務,使這兩個市場相互促進共同發展。

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