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實證分析方法當中提出了什麼建議

發布時間:2022-05-14 23:18:55

Ⅰ 實證分析步驟、流程是什麼

實證分析方法:實證的分析工具
實證分析要運用一系列的分析工具,諸如個量分析與總量分析、均衡分析與非均衡分析、靜態分析與動態分析、定性分析與定量分析、邏輯演繹與經驗歸納、經濟模型以及理性人的假定等等。我們這里著重介紹在經濟學中應用最多而在前面又未曾有過說明的均衡分析、靜態分析與動態分析、經濟模型。
先找一篇同類型的實證論文,模仿著寫,
數據要改,圖要重新畫形勢變一下,企業資料要換。

大學畢業季,很多同學都寫不好論文。寫不好論文,不僅影響成績,也影響畢業。所以,我在此分享一點經驗給同學們。

分析論文題目。大家在選定一個論文題目之後,一定要分析論文題目的寫作重點,分清主次。

收集材料,寫讀書筆記。當大家分析過論文的主要寫作方向後,大家要開始收集與論文相關的論文材料。把自己找到與所選論文相關的材料記到讀書筆記上,以備將來寫論文的時候作為參考。

國內外研究現狀。大家要將論文中的主要研究目的找出來。然後尋找分析國內外對此題目的分析與研究。

列舉大綱。結合論文題目。開始列舉大綱。先解釋論文中相關的知識點。然後寫當前的研究現狀,接著寫某題目的問題與不足,再寫針對該問題的對策。注意,問題和對策要相對應。論文中要列舉事例、添加數據、分析的圖片等等。

開始寫論文。按照大綱開始寫論文,但是要在必要的地方加上過渡段。然後是論文的腳注,引用、參考資料、結論等。

最後,大家把排版做好。未盡事宜,請大家斧正。祝大家把論文寫得更優秀。

特別需要注意:
注意,問題和對策要相對應。
必要的地方加上過渡段

在經濟學論文中,經常會出現實證分析,那麼什麼是實證分析呢?實證分析也可稱為經驗分析,目的在於用事實來支持論文所提出的觀點或證明某一種理論,具體包括兩種分析方法,一是統計分析,其中案例分析是其中的特例(樣本只有一個),二是回歸分析。那麼畢業論文撰寫實證分析都有哪些呢?
對於某一種的觀點,只要舉出一個例子來證實就可以了(暫時可以被接受),而如果驗證的結果是事實與理論不符,應分析其可能的原因:①事實與理論不對應,該理論本來就不是解釋這種現象的;②理論不正確,只要一個反例就可否定一個理論(用事實來證偽),沒有反例的理論被認為是暫時可以接受的假說;③理論提出的背景與我國當前的現實不一致,要分析不一致的地方,然後改進理論,或提出改變現實的政策建議。
與理論分析相比,實證分析應成為寫作、選題的重點。因為理論創新很難,而實證分析則可以且能夠體現論文寫作過程中付出的工作量,使論文可較易通過。畢業論文(尤其是學士、碩士畢業論文)應以實證分析為主,實證分析的內容可包括:
1、案例的調查、分析,可包括:具有一定創新意義的案例分析,如果該案例可以否定一個理論,或者說明這個理論在某個領域不適用;具有現實意義的社會調查,如當前有關「三農」問題的調查;在一個新的領域內做的調查,別人沒有做過或很少做過,如結合自身情況對大學生借貸狀況進行的調查。
2、發現一個證據,可以證明別人已經提出的但尚未被人證明過的理論,如林毅夫(2000,p.261~295)的文章「食物的供應量、食物獲取權與中國1959~1961年的飢荒」,是第一篇用計量經濟學方法檢驗1998年諾貝爾經濟學獎獲得者Sen的理論(「食物獲取權的被剝奪是飢荒發生的最根本原因」)的論文,屬於實證分析中的創新。
3、用大樣本的數據來驗證一種理論,或用一種新的方法驗證一種理論或觀點,雖然他人曾經用過同樣的數據,但自己使用的數據更多、周期更長(如利用每年都在增長的股市數據)、論證更有效率(證明更簡短)、更有說服力(如使用計量經濟學的最新成果來證明),則具有一定的創新價值。
4、進行歷史分析或比較分析,收集的資料比別人全,或發現新的證據、能夠提出新的觀點,或有第一手的資料(如直接翻譯的外文或自身調查得來的資料),這樣的實證分析往往會成為論文中的出彩點。
5、研究結論及政策含義。這是論文中所佔比例最少的部分,大約占論文整體的5%。研究結論是論文各部分得出結論的總結,政策含義(建議)則是根據結論自然延伸、推導出來的,後面不需要再解釋原因。因而,各條研究結論、政策含義可能只需要一句話。
6、論文寫作中其他應注意的問題。論文的寫作是建立在他人已有研究基礎上的,肯定涉及他人的觀點、資料(包括外文資料),但引用時均應註明出處,切忌抄襲;論文不要寫成說明材料或教科書,而應有自己的觀點,因為論文是給導師以及這個領域內的專家看的;也不要將論文寫成領導報告或政策建議,論文的重點在於其創新之處。
主題部分,是綜述的主體,其寫法多樣,沒有固定的格式。可按年代順序綜述,也可按不同的問題進行綜述,還可按不同的觀點進行比較綜述,不管用那一種格式綜述,都要將所搜集到的文獻資料歸納、整理及分析比較,闡明有關主題的歷史背景、現狀和發展方向,以及對這些問題的評述,主題部分應特別注意代表性強、具有科學性和創造性的文獻引用和評述。

總結部分,與研究性論文的小結有些類似,將全文主題進行扼要總結,提出自己的見解並對進一步的發展方向做出預測。
三、文獻綜述規定
1. 為了使選題報告有較充分的依據,要求碩士研究生在論文開題之前作文獻綜述。
2. 在文獻綜述時,研究生應系統地查閱與自己的研究方向有關的國內外文獻。通常閱讀文獻不少於30篇
3. 在文獻綜述中,研究生應說明自己研究方向的發展歷史,前人的主要研究成果,存在的問題及發展趨勢等。
4. 文獻綜述要條理清晰,文字通順簡練。
5. 資料運用恰當、合理。文獻引用用方括弧"[ ]"括起來置於引用詞的右上角。
6. 文獻綜述中要有自己的觀點和見解。鼓勵研究生多發現問題、多提出問題、並指出分析、解決問題的可能途徑。

Ⅱ 論文實證分析與後面的對策建議有什麼對應關系

這個還不簡單,我給你。論文的寫法是論文作者的研究內容,不能將他人研究成果不加區分地摻和進來。已經在引言的文獻綜述部分講過的內容,這里不需要再重復。

Ⅲ VaR在風險管理中的應用,如何做個實證分析

桿、相關性和當前頭寸的組合風險的整體觀點,被稱為是一種具有前瞻性的風險衡量方法,已發展成為現代金融風險管理的國際標准和理論基礎。基於VaR的商業銀行風險管理研究文獻,目前,主要體現在商業銀行監管、商業銀行資本管理和商業銀行信用風險與操作風險管理三個方面,旨在盡可能地尋求利用市場工具和市場激勵的方法,通過銀行的政策、行為和技術提高銀行的風險管理水平。

VaR;銀行風險管理;文獻述評

VaR的真正發展得益於世界各著名金融機構對市場風險管理的重視。許多著名金融機構,如JP.Morgan,Bankers Trust,Chemical Bank,Chase Man-hattan等,都投入了大量經費開發新的市場風險管理工具,旨在准確辨識和測量市場風險的基礎上,開發出一種既能處理非線性的期權,又可提供總體風險的市場風險測量方法,VaR就是基於這一背景開發出來的。它在20世紀80年代首次被一些金融公司用於測量交易性證券的市場風險,獲得了廣泛應用。根據Jorion(2001)的概念:VaR(Value atRisk,常譯為在險價值或風險價值)是指在正常的市場環境下,在一定的置信水平和持有期內,衡量某個特定的頭寸或組合所面臨的最大可能損失。與傳統的風險衡量方法相比,VaR提供了一種考慮杠桿、相關性和當前頭寸的組合風險的整體觀點,被稱為是一種具有前瞻性的風險衡量方法。風險的數量化量度發展從靈敏度到波動性,再到下側量度,經歷了從簡單逐步走向准確的過程。VaR屬於下側量度,已經證明風險的下側量度是對靈敏度與具有不確定性不利結局的波動性的整合。VaR作為一個很好的風險管理工具正式在2004年的新巴塞爾協議中獲得應用推廣,已成為現代金融風險管理的國際標准和理論基礎。

一、VaR與商業銀行監管研究

新巴塞爾協議所提倡的內部模型法(VaR模型法)反映了監管當局提倡在盡可能的地方尋求利用市場工具和市場激勵的方法,通過銀行的政策、行為和技術提高銀行的監管水平。幾次世界性的金融危機以來,關於銀行風險行為的問題一直是一個焦點。如何通過不同的監管資本要求影響銀行的風險承擔行為,幫助銀行獲得更精確的風險測量和合適的風險激勵,一直是監管當局和銀行業共同努力的方向。巴塞爾協議集中反映了金融監管的各種理論與實踐成果。除此之外,關於銀行風險行為的監管文獻也很多,主要分為三大類。
第一類是集中反映在巴塞爾系列文件中的相關研究成果。1988年,Basel資本協議對風險調整的銀行資產強加了統一資本要求,總的風險量等於各風險資產乘以相應的風險權重,這時的風險權重主要旨在反映具體資產的信貸風險。在資本要求的計量方面,1988年的資本協議遺漏了許多重要的問題。短期的賬戶余額和政府持有的證券沒有包括投資組合的識別問題,表外項目中軋差協議的敞口計算問題未曾涉及等。由於該協議只考慮了信用風險的資本要求,而沒有考慮市場風險的資本要求,隨著市場交易風險在銀行投資組合中的相對重要性增加,迫使監管者重新考慮1988年的巴塞爾協議的資本要求體系。因此,巴塞爾委員會於1996年1月公布了一個旨在包括市場風險資本要求的協議修正案,以修改1988年的資本協議。1998年1月1日正式實施了建議的最終版本(下面統稱為「1996年修正案」)。該修正案包括了覆蓋由於市場價格變動引起市場風險的最小補充資本儲備要求(BIS,1996a)。同時,提供了兩種計量方法供銀行選擇:一是在滿足監管和審計要求的前提下,採用以VaR為基礎的內部模型法(IMA);二是採用巴塞爾委員會建議的標准法(Building Block Method)。具體思路是:先分別計算每個風險模塊的資本要求,然後通過簡單加總來計算整體的資本要求。IMA確定了基於銀行內部風險測度的結果計算銀行資本要求的方法。為了確保IMA計算出來的資本要求是充足的,巴塞爾委員會制訂了內部模型建立的標准。如風險價值必須每日計算;至少用12個月的數據計算持有期為10天的損失分布,並且計算出充足的資本要求以覆蓋99%的損失事件。在一個確定的時間范圍內,最小的資本要求等於包括整個巿場風險和信用風險(或特殊風險)的總的資本要求,這里市場風險要求等於在最近60個交易日內平均每兩周的VaR報告的一個倍數(≥3),信用風險資本要求等於風險調整資產的8%。隨著信息技術的快速發展,銀行的經營規模和業務范圍急劇擴大,銀行的營運風險呈上升趨勢,由於內部控制失效而造成嚴重損失乃至機構倒閉的事件頻繁發生一在1999年6月披露的新資本協議的建議改革案中,巴塞爾委員會將操作風險列為繼市場風險、信用風險之後的第三大風險,並建議用總收入作為銀行計量操作性風險的基礎指標,總收入乘上一個比例指標α(≤12%,BIS,2001),所得即為操作性風險的資本要求。為了檢查IMA的精度和順利實施,巴塞爾委員會建議開展後驗測試(Backtesting),將內部模型的風險測量結果和真實的交易結果進行比較。為了提高模型的精度,主張銀行去發展利用每天損失的分布進行後驗測試的能力。Kupiec(1995)認為由於銀行資產波動性的不可觀測,對於監管者的主要問題是無法排除錯誤的VaR報告和投資組合同報的非正態分布(如肥尾等),主張後驗測試必須要求有許多觀測變數(≥250個交易日)。巴塞爾委員會建議對於不能滿足後驗測試精度標準的銀行將遭到附加的資本要求,後驗測試和一些懲罰措施本質上是為了提高銀行增強模型精度所採取的激勵措施。Basak & Shapiro(2001)發現在VaR約束下,資產管理者只能部分地確保它們投資組合的損失,尤其在壞的資產狀態下根本無法保障。在它們的模型中,VaR約束必須滿足一定的期限T,允許銀行管理者可以持續地重新調整它們的投資組合。為了得到瞬時的投資組合風險,監管當局對交易活躍資產的VaR後驗測試期設置為一天(Bsael銀行監管委員會,1996b)。但以上文獻沒有考慮銀行監管機制對銀行風險策略選擇的互動影響。
第二類是銀行在連續時間框架內銀行監管的問題。Merton(1977,1978)應用Black Scholes(1973)的期權定價模型獲得了固定期限存款的保險費價格,提出了監管者隨機審查的方法,並且實現了在銀行資產連續波動的假設下,合理存款保險價格的確定。Pennachi(1987)根據金融杠桿率定義風險,考察了銀行風險承擔的激勵,提出了防止銀行破產以避免存款人遭受損失的監管重要性。Keeley(1990)、Thomson(1990)、
Kaufman(1996)從不同層面對市場紀律改善銀行監管效率進行了分析和實證研究,一致的結論是:充分應用市場方法能夠准確及時地反映銀行機構的條件和環境,從而可以顯著增強投資者和存款人對銀行的監督,有效約束存款機構向政府轉嫁風險的激勵,改善金融監管的水平和效率。Rochet(1992)證明了有限的銀行負債產生一個激勵,它使風險厭惡的銀行(銀行投資組合管理者盡力實現預期效用最大化)追求一個高風險的投資策略,建議最小化資本要求以克服這種風險承擔行為。Fries etal(1997)在平衡社會破產費用和未來審查費用之間分析了最優的銀行破產邊界,發現了銀行管理者承擔風險的激勵原因,通過對股東價值函數的線性化,獲得了消除銀行風險承擔激勵的獎勵政策和權益支持計劃,這里風險被定義為潛在狀態變數的波動性而非杠桿率。Bhattacharya etal(2002)提出了消除銀行風險承擔激勵的最優破產邊界及其在這一邊界內銀行所需的資本量。該文獻的模型假設潛在狀態變數的波動性是連續的,銀行風險承擔的激勵的存在只是通過股東價值函數的凸性(如有清償力的銀行價值函數是凸性的,因為大多數銀行的資產價值滿足最小資本要求)來減少,很少涉及銀行風險轉換的過程。
第三類是關於金融部門在一個連續時間內的風險轉換。Ericsson(1997)&Leland(1998)提出了銀行股東從一種風險水平向另一種風險水平轉換的模型旨在通過資產替換的費用支出,對企業股票定價,並且獲得最佳的資本結構。然而,這里較少慮及存款保險的因素。由於存款保險機制,使得銀行負債能被無風險利率支持。因此,存款保險者和銀行股東之間存在一個利益沖突。為減少存款保險制度的費用支出,銀行必須滿足通過審查機制強加的監管約束。

二、VaR與商業銀行資本管理研究

資本和風險資產在銀行內部更加合理准確地配置已成為現代商業銀行風險管理的一個核心內容關於VaR與銀行資本管理研究的文獻主要分為三類。
第一類文獻是基於靜態視角的銀行資本優化管理研究。在靜態均方差的分析框架下,Kahane(1997)、Roehn、Santometro(1980)提出了一個非常嚴格的資本要求以引導銀行用更低的風險資產取代更高的風險資產,但因此可能會增加投資組合的交易風險和違約風險。Kim & Santomero(1988)建立了在風險權重資產的基礎上確定資本要求,除非風險權重對資產的β是按比例的,否則資本要求將導致銀行承擔更多的風險。Fudong & Keeley(1990)認為,在存款保險和有限負債的條件下,均方差框架分析資本要求的效果是不合時宜的,因為有限的負債導致有限的資產回報分布,特別是考慮到金融機構的價值最大化,並且表現出更嚴格的杠桿限制明顯減少了最佳的風險承擔。這個主要原因是金融機構在資本要求范圍內資產組合選擇最大的風險承擔旨在存款保險價值的最大化。Gennotte&Pyle(1991)拓展了他們的分析結果,認為可以允許非零現值的投資組合,並表明在更嚴格的資本要求條件下會導致金融機構增加資產風險。對於靜態集合,Chan、Greeballm & Thakor(1992),Giammarino、Lewis&Sappington(1993)在提供存款保險的情況下研究了一個如何引導金融機構向監管部門如實反映其真實風險的機制設計。Hovakimian&Kane(1994)將Merton的單期存款保險期權模型擴展為無限展期的股東收益模型,並據此對美國1985年到1994年的商業銀行風險轉嫁和資本監管有效性進行了實證分析,證明商業銀行的資本監管並未有效地阻止銀行業的風險轉嫁問題,而且由於轉嫁風險給銀行帶來大量的政府補貼,產生了風險轉嫁的激勵。Patri-cia Jackson,David J.Maude&William Perraudin(1998)基於VaR在銀行資本管理中的應用展開了實證研究。Hellmann等人(2000)建立了資本監管的比較靜態博弈模型,證明在金融自由化和充分競爭的市場環境下,如果不對存款利率實行必要的限制,銀行選擇投機資產的行為將不可避免,資本充足性監管將無法實現pareto效率。Flannery(1998)和Maclachlan(2001)認為,資本充足性監管為核心的監管模式存在較大缺陷,要提高資本監管的有效性,還必須配合相應的監管制度安排和市場約束機制。芬蘭銀行研究局(2001)結合新巴塞爾協議,分析了基於VaR方法的銀行資本緩釋。Philippe Jorion(2002)研究了如何利用VaR值分析銀行的投資組合風險。Jerrmy Berkowitz&Jarmes O'Brien(2003)研究了如何提高VaR模型在商業銀行應用中的精度。以上關於靜態條件下銀行最優資本要求的研究存在兩大不足,一是沒有考慮銀行的交易費用;二是沒有考慮銀行經營策略和風險偏好對銀行資本管理的影響。
第二類文獻是關於動態條件下銀行資本優化模型的研究。Blum(1999)在動態均方差的分析框架下,用一個兩期模型證明在動態投資組合中,更加嚴格的資本要求會導致投資組合風險的增加。Ju andPearson(1999)驗證了當罰金與例外聯系時,1996年修正案能夠激勵金融機構揭示它們真實的VaR風險。Sentanon & Vorst(2001)、Basak&Shapiro(2001)認為,交易者的投資選擇要受到交易組合VaR的外在限制,但沒有考慮到金融機構的資本要求約束。Cuo、He and Issaenko(2001)認為,交易組合的價值函數是有限變化的,認為監管者能夠完全而連續地觀察到金融機構的VaR,並且在任何時點上的最小資本要求簡單地等同於同時期VaR的一個固定乘數(對例外沒有罰金),由於資本要求不是外生的,而是機構最佳的報告策略的內生結果,因此,可以用二元鞅和參數二次規劃求解。DomenicoCuoco & Hong liu(2004)基於VaR,分析認為利用IMA方法確定資本要求在控制投資組合風險和真實風險揭示方面都是非常有效的,Cuoco等人的分析代表了基於VaR銀行資本優化模型研究的最新成果,具有相當的前瞻性。但他們的成果中沒有考慮銀行操作風險的資本要求,沒有進一步就在報告期末如果出現例外,違約仍然有可能發生並且銀行的資本對於覆蓋相應的罰金是不充足的情形展開研究。
第三類文獻是基於VaR的銀行風險資本配置與績效評估研究。將VaR拓展到風險資本(CaR)和風險調整的績效測量(RAROC)。Matten(1996)詳細介紹了計算RAROC的各種方法;Zaik等人(1996)解釋了美洲銀行將各營業部門的RAROC與銀行股

東的比率進行比較的動因是因為這個比率是股東要求的最小收益率;Zagst and Kehrbaum(1998)用數值方法研究了CaR約束下的投資組合優化問題;Stroughton & Zechner(1999)討論了RAROC與股東價值SVA的關系;Grouhy等人(1999)對項目價值方法進行了詳細比較,發現在一定條件下,RAROC與銀行的權益資本成本相等,這些比較也對RAROC存在的部門進行了說明。此後,許多關於這一主題的文獻一般討論RAROC的應用實例居多。從整體上來說,CaR和RAROC在理論上是隨著VaR的發展而發展的。目前,關於CaR和RAROC的研究主要側重於應用領域,在發達國家,關於它們的應用研究已相當成熟,在我國由於會計制度的差異和銀行風險管理技術的滯後,尚處於討論和實驗層面。

三、VaR與商業銀行信用風險和操作風險管理研究

VaR方法的應用已由最初集中在定量市場風險正逐步擴展到信用風險的度量與管理領域(Baselcommittee on Banking supervision,2001)。目前,國際上具有代表性的信用風險管理模型有:JP·Morgan1997年給出的Credit MetricsTM模型,1997年CSFB給出的Credit Risk+系統,1998年Mckinsey給出的Credit Portfolio ViewTM系統,都利用了VaR來確定銀行信貸組合的風險價值。可以說這些模型是VaR在信用風險管理領域應用的典範,但是,這些模型主要是針對發達國家銀行業的,在我國目前的應用范圍不是很大。除了2004年6月通過的新巴塞爾協議集中反映了銀行信用風險管理研究的成果外(主要體現在銀行內部評級法的應用中),近年來,關於銀行信用風險這一主題具有代表性的研究成果是Gordy&Crouhy atal(2000)、Frey& McNeil(2001)、Michael B·Gordy(2002)的成果,他們研究了基於行業違約情形的信用風險建模,發現只存在單個驅動債務人相關性的信用風險因素且信用組合內的任意風險敞口都只佔總風險敞口非常小的份額時,銀行信用VaR的貢獻具有「組合不變性」,雖然他們的研究只涉及單因素風險情形,但論證了基於評級的資本要求與一般的信用風險組合VaR模型是相符合的事實。Susanne Emmer& Dirk Tasche(2003)提出了基於單因素Vasicek信用組合模型的VaR粒度調整方法和半漸進方法。目前,國內關於這一主題的研究成果主要是詹原瑞(2004)著的《銀行信用風險的現代度量與管理》一書,但該書主要是對國外現有成果的總括性綜述。總體而言,關於銀行信用風險管理這一主題的研究大都只涉及單因素情形,並且很少與銀行具體的資產負債情形相聯系。
20世紀80年代以來,一系列因為操作風險所導致的金融案件震驚了國際銀行界,使銀行經營者和監管者普遍認識到了操作風險管理的重要性。Duncan Wilson(1995)最早提出了操作風險的VaR度量,認為操作風險可以像市場風險和信用風險一樣應用VaR來度量;Relnhard Buhr(2000)提出了一種計算金融機構VaR的方法,該方法詳細地描述了所有相關的操作流程,各種內部控制方法被看作是控制點,估計出每一控制點在失去控制的情況下的最大損失(MD)以及失去控制的概率P,則該控制點上的VaR為MDxP;Medova(2000,2001)和Kyriacou(2002)在McNEIL以及Alexander J(1999)在極值理論研究的基礎上,應用VaR和極值理論對操作風險進行了量化分析。由於低頻率高沖擊事件爆發的概率很低,單一銀行關於這類事件造成損失的數據不足以支持操作風險模型的建立。總體上來說,目前國外關於VaR的操作風險度量研究主要是各金融機構根據自己的業務特點展開的,尚處於探索階段,還沒有一個統一的研究框架。與國際研究相比,國內關於操作風險的文獻大都限於對新巴塞爾資本協議的介紹,對操作風險的信用量化分析極少,更談不上相應的資料庫建設。
以上介紹的是國外學者的研究現狀,當前,我國對VaR的應用研究尚處於起步階段。我國學者最早對VaR進行研究的是鄭文通1997年的《金融風險管理的VaR方法及其應用》。在國內關於本課題的研究具有代表性的是王春峰(2001)著的《金融市場風險管理》,該書系統地介紹了VaR的有關理論基礎。總體上來說,國內關於VaR的研究大都是國外文獻的綜述或模仿,著重於在證券市場的應用,缺乏基於VaR對我國銀行業風險管理的理論分析和實證研究。

四、結束語

在新巴塞爾協議(BaselⅡ,2004年6月通過,2006年實施)中,關於資本金(或風險資本)計算公式的設計和相關參數的確定與檢驗都借鑒了VaR的思想和方法。VaR方法因為其概念簡單,易於溝通,成為當今國際銀行業風險計量和信息披露的標准工具。可以說,新巴塞爾協議集中反映了VaR在商業銀行風險管理中的許多研究成果,但是,協議本身主要反映了發達國家銀行業的資本管理要求,對於變化多樣的各國銀行體系來說,它只是提供了,一個很寬泛的分析框架。VaR方法在觀察和處理風險時具有獨特的視角,雖然其中一些已經完全超出我國當前金融研究和實踐的現狀,但是,建立與國際接軌的現代銀行風險管理體系是我們的必由之路。在開放經濟條件下,以VaR為核心的新巴塞爾協議在我國的實行只是時間的問題,我們要結合我國銀行業的特點,未雨綢繆,針對以上分析中現有VaR研究和應用的不足,加強VaR方法在我國銀行風險管理領域的理論和應用研究。轉貼於 中國論文下載中心

Ⅳ 論文中政策與建議怎麼

論文中政策與建議:
第一,理想情況下政策建議是根據實證的結果來撰寫,但是小弟提出的針對性政策建議都很乾澀,三五句話就寫不下去了。
第二,查閱其他畢業論文,發現這么一種情況:某些大牛可以繞過實證結果,洋洋灑灑的寫上幾萬字的政策建議,要說這些政策建議與實證結果無關吧,其實也有一點點關系,但是實在是關系不大。
一般都是退而求其次,參考主題與自己文章相關的,即便他們的政策建議與你的論文實證結果不相關,你也可以強行通過幾句話給他圓起來。難點就在於怎麼圓。如果只是靠自己想憑空政策建議,難度太大了。
「政策建議」是論文研究結論的直接應用和邏輯延伸
「政策建議」就是根據學位論文的理論研究和實證研究所獲得的結論,提出解決社會實際問題的對策。這種對策是論文研究結論的自然的、直接的引申,是理論研究結論應用於具體問題時所推斷出的結果,在邏輯上與論文的理論研究結論是一脈相承的。必須依據學位論文的理論研究和實證研究結論提出政策建議。
有的研究生還沒進行系統的理論研究和實證研究時,就把政策建議想好了,在論文開題報告中,提出了數條乃至近二十條政策建議。還沒有對問題進行研究,何來解決問題的建議?這顯然違背了學術研究應有的邏輯。也有個別的導師頭腦中已經有了自己的政策主張,希望自己的研究生做論文進行論證。不論這個主張是否合理、是否正確,學生已經先入為主認定這個政策建議是正確的,然後去展開論文的研究工作,這實際上扭曲了學術研究。
我們經常發現學位論文政策建議環節中邏輯推理出現問題,很多研究生脫離了自己的研究結果去尋找政策建議,政策建議與理論研究相脫節,整篇學位論文不能保持邏輯一致性。舉個常見的例子。經濟學研究中,一般的假設是「人是理性的」,幾乎所有的藉助經濟學分析方法所進行的社會科學研究,都以此假設為基本前提。「理性人假設」把人的理性都看成是等同的、不變的。這類研究中,省略了對人的內心世界的考察,沒有去考察情感、道德等方面的因素。基於「理性人假設」的研究,把人的「偏好」視為是穩定不變的,把人的行為視為理性選擇的結果,人的行為的差異、變化是由外部約束條件的差異、變化所致。這類研究所能提出的政策建議的范圍,僅限於改變制度、物質、技術等約束條件,得不出改變人的主觀認識、思想認識和道德水平方面的建議。但是,有的研究生利用經濟分析方法進行研究,卻提出了要「改變人的觀念」、「提高思想認識」之類的對策。也許有些建議可能是正確、可行的,但在邏輯上,從論文的研究結論無法引申出這一建議,就不應出現在論文中。
學位論文必須立足於研究中所發現的規律,依據論文確立的因果關系,去尋找解決實際問題的辦法與對策。但是,並不是所有的社會科學研究都能得出確鑿的因果關系結論,都真正確認了規律的存在。社會科學研究有探索性研究、描述性研究,也有解釋性研究;可用定量方法,也可以用定性方法。定量研究有因果關系研究,也有相關關系研究,對應的結論分別是因果關系和相關關系。相關關系研究並沒有確認因果關系存在。探索性研究只是對社會現象背後的規律進行了初步探索,並沒有取得對規律的准確認識。案例分析不能做因果關系檢驗的手段,僅憑案例分析得不出肯定的因果關系結論。所以,採用不同的研究方法和技術,得出結論的類型不同,相應的政策建議的類型、建議的肯定性程度就不同。學位論文中要對此加以區分,作出准確說明。例如,依據探索性研究的結論,所提出的僅僅是「可能的」解決問題的辦法。這些辦法也可能是不合適的,必須詳細說明論文所給出的僅僅是「可能的」、「潛在的」解決問題的對策。

Ⅳ 計量經濟學中,我在做實證分析時,模型既有異方差又有自相關,怎麼處理這個問題是怎麼處理的呢

首先,若是橫截面數據主要考慮異方差,若是時間序列主要考慮自相關。

你現在的情況同時存在異方差和自相關,建議你先考慮產生自相關的原因是模型誤設還是純粹的自相關。如果只是純粹的自相關,可以用FGLS解決自相關的問題。
而你在解決了自相關後發現,還存在異方差的問題。但是通常情況下方差都是未知的,我們不方便再做加權最小二乘了。這時要解決異方差的問題,可以採用懷特的「異方差穩健標准誤」,基於這個標准誤構造出的統計量可以做出有效的統計推斷。
再說一種方法吧,當同時存在異方差和自相關時,你可以直接使用HAC,也就是異方差自相關一致標准誤,基於這個標准誤構造的統計量可以做出正確的推斷。它的前提是你的樣本需要足夠大。
最後,還需要你根據自己的情況構造出一個合適的模型,上面那些只是理論上的參考。

Ⅵ 畢業論文實證分析不會怎麼辦

通常在寫作論文時,實證分析一般是必不可少的,那麼實證分析又該如何寫比較好呢?實證分析目的是,為了讓論文中所提出的觀點或證明某一理論做支撐,其中包括有兩種分析方法,一種是統計分析,另一種是回歸分析。

對於某些理論性的觀點,需要舉例一些論證來證明它。如果論證的結果與事實不符合,那可能會有這幾個原因:

(1)如果事實與理論不符,理論並不能解釋這一現象;

(2)理論本身就錯誤的,只要反例可以否定一個理論(被事實篡改),沒有任何反例理論被認為是暫時可以接受的假設;

(3)該理論的所在背景與目前社會的實際情況有所差異,我們應該分析不一致的地方,然後進行理論改進,或者提出相對應的政策建議來改變現實。相對比理論分析,實證分析則應該成為論文寫作和選題的重點。

由於理論創新的難度,實證分析能夠並且能夠反映論文寫作過程中的工作量,從而使論文更容易被採納。畢業論文(尤其是學士和碩士論文)應以實證分析為基礎,包括:

1、案例的調查與分析可以包括:具有一定創新意義的案例分析,如果案例可以否定某一理論,或解釋該理論不適用於某一領域,則進行具有現實意義的社會調查。

2、發現一個有利的論據,可以證明別人已經提出的但尚未被人證明過的理論,屬於實證分析的創新。

3、使用大樣本數據驗證理論或新方法來驗證理論或觀點,盡管其他人使用了相同的數據,但我們自己使用的數據更多,這樣可以顯得更有說服力,具有一定的創新價值。

4、進行歷史分析或比較分析的,盡量比別人收集更多的信息,或尋找新的證據,可以提出新的想法,或有第一手資料,這樣的實證分析往往會成為新穎點,畢竟一篇論文的重點就是創新。

Ⅶ 實證研究的步驟和程序分別是什麼

實證研究的一般步驟是:(1)進行調查,或案例研究、訪談、實驗;(2)將通過調查,或案例研究、訪談、實驗等途徑獲得的數據資料做系統整理和計量分析;(3)概括和歸納計量分析的結果;(4)以邏輯和數學方法得出研究結論;(5)做出理論上的詮釋,建立理論模型;(6)檢驗研究命題或理論模型,接受或修改甚至推翻原假設。。
(一)問卷調查法
圍繞審計理論的某一特定命題,設計科學、合理的問卷,進行問卷調查,根據收回的有效問卷進行實證分析,這是一種相對簡便易行而又常用的實證法。採用這種方法,對問卷設計的要求比較高,問卷既要便於接受調查者理解和准確回答,又要能全面、准確地涵蓋所需了解的問題。另外,為了保證問卷調查研究成果的質量,還要盡量提高問卷的回收率和所回收問卷的有效性。中國注冊會計師協會1997年就注冊會計師執業環境、行業發展、事務所體制改革、國有企業審計等四個方面,對整個注冊會計師行業進行了一次問卷調查,其成果「注冊會計師行業問卷調查分析報告」刊登於1998年2月21日的《中國財經報》上,這次問卷調查,是要以實證方法研究、解決審計理論問題。其精神與有效性,對我國審計理論實證研究的開展,對理論聯系實際的學術風氣起到了推動作用o
(二)案例研究法
每一個重大審計案例的背後,總是隱藏著一些深層次的審計理論問題。認真研究重大的審計案例,尋找其理論根源,已成為世界各國審計理論界的慣例。案例研究方法正是通過觀察現實世界所發生的典型審計案例,思考重大審計訴訟案例的判決結果,昭示審計理論滯後於審計實務,還是表明審計實務界對現有審計理論缺乏科學理解,進而根據研究結果,為審計理論的發展完善和審計實務的改進提供有益的意見和建議。例如,李若山編著的《審計安全——國外審計訴訟案例》(1998)取材於美國審計界和英國審計界所發生的,真實、具體的審計訴訟案例,范圍包括傳統與典型審計案例、非會計報表類審計案例,金融證券行業審計案例、其他行業(如工交、商業、運輸、醫療)審計案例。編者針對審計訴訟案例的判決情況及涉及的審計過程,認真查找審計人員在具體訴訟案例中是否存在審計程序上的缺陷以及所應承擔的審計責任,思索每一重大審計案例對完善、改進審計理論有何啟示與教訓,堪稱審計理論案例研究的典範。
(三)實驗研究法
實驗研究可以採取實驗室實驗和實地實驗兩種形式。前者是在控制嚴密的實驗環境中進行的,而後者是用現實世界的真實客體進行的。具體做法是,分控制組(control group)和處理組(treatment group)進行實驗,根據實驗結果分析研究命題。採用這一研究方法,一般來說,由於實驗可以重復進行,研究結果容易驗證和復核。但象審計一類的不屬於自然科學的研究命題,重復實驗的條件很難雷同甚至不變。而且,控制組的選擇要剔除干擾因素,難度比較大,實驗研究的結果也就可能會受到「噪音」的干擾。 scidler在1974年通過實驗調查投資者對包含不同信息的審計報告的看法,在「審計報告的符號與交流(seidlerd在1974年通過實驗調查投資者對包含不同信息的審計報告的看法,在「審計報告的符號與交流」(symbolism and communication in the auditor\\''s report)」一文中提出了著名的「符號論」,所用的研究方法即是實驗研究方法。
(四)專家訪談法
專家訪談法是針對特定命題,對具有相當資歷及代表性的專家進行訪問或組織談話,綜合分析訪談內容後,得出研究結論。採用這一研究方法,由於專家的意見一般具有權威性、針對性,不同專家的意見往往相互印證或補充,還能提供多種視角和多個層面的觀點和看法,最終結論往往較為權威、可靠。不過,接受訪談的專家發表的意見難免帶有主觀成分,難於進行數量化的統計分析,因而利用專家意見不能代替對客觀資料的分析。中國台灣的馬秀如博士1996年編著的《公開發行公司實施內部控制之研究》,即是運用專家訪談法進行審計理論研究的先例。編者在研究目前企業界的不當內部控制觀念和新頒布的《公開發行公司建立內部控制與內部稽核實施要點》的缺陷時,以座談會、一對一面談等形式,通過專家了解其所接觸的企業界人士對內部控制所持的錯誤觀念和上述《實施要點》的不足,然後提出相應的改進建議。
(五)統計分析法
統計分析法要使用大量的數據資料和數理統計模型,進行統計假設檢驗。這種方法的應用,在西方的學術界已蔚然成風,在審計理論研究中已佔有舉足輕重的地位,以至出現了這樣一種說法,「沒有數據沒有模型就不是真正的研究,或者不是科學的研究。」雖然有些言過其實,但統計分析法相對較為科學、客觀這;優點卻是顯而易見的。隨著統計知識的普及和實證研究的興起,統計分析法在我國審計理論研究上的應用,已經不再局限於最初的描述性統計階段,而是開始趨於採用較為復雜但所得結論更為嚴謹的數理方法。國內較早用統計分析法進行審計理論研究的例子,是李樹華博士的「上市公司97年年度報告審計意見之實證研究——統計特徵及信息涵義」。該文探尋我國上市公司1997年年度報告審計意見所具有的統計特徵及相應的信息涵義時,採用了橫截面分析、描述性統計的方法。

Ⅷ 進行實證分析會遇到的問題

連spss這種基礎的軟體使用很慢的話,建議你不要用實證寫論文了,模型是可以在前人的基礎上修改,但數據分析軟體一定要自己熟練掌握,這是一個大問題。

另一個問題是,你有最新的數據嗎?如果沒有,那建議你放棄實證吧,因為那樣的話你的論文創新點將會很難尋找。

如果能把軟體應用和數據來源都解決了,你就基本能寫出一篇合格的實證分析文章。

Ⅸ 實證分析法是什麼

實證分析是在分析經濟問題和建立經濟理論時,對經濟活動中各種經濟現象之間的相互聯系進行解釋,分析和預測經濟行為規律的一種方法。

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與實證分析方法當中提出了什麼建議相關的資料

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