‘壹’ 风险权重的计算标准是什么什么是贷款风险权重
贷款风险度是综合评价商业银行贷款风程序的指标。
商业银行贷款的综合风险度是按以下方法计算的。贷款风险度=Σ贷款加权权重额/Σ贷款余额。其中：贷款加权权重额=贷款加权风险权重×贷款余额；贷款加权风险权重=贷款对象风险系数×贷款方式风险系数×贷款形态风险系数。
从以上计算方法可以看出，贷款风险度指标综合了贷款对象、方式、形态三个因素，能从整体上反映商业银行信贷资产质量的高低。
‘贰’ 风险系数如何计算
风险系数是评估基金风险的指标，通常是以标准差（standard deviation
）、贝塔系数（βcoefficient
）与夏普指数（sharpe ratio
）三项来表示。风险系数（risk coefficient
）是风险管理学科中的一个名词，它是指用具体的数值来表示风险程度的方法。最常用的是道氏火灾与爆炸指数（简称道指）。
风险系数：
标准差，标准差是衡量基金报酬率的波动程度，当标准差越小，表示其净值波动程度越小，风险程度越小；
贝他系数，贝他系数是衡量基金报酬率与相对指数报酬率的敏感程度，根据投资理论定义，全体市场本身的贝他系数为1，若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则贝他系数大于1，贝他值愈大，则该基金的风险性以及获利的潜能也就愈高；
夏普指数，夏普指数则为衡量基金承担每单位风险所获致之额外报酬，数字越高，表示基金在考量风险因素后的回报情况越高，是较佳的基金。
风险系数学术解释：
1、经营指标N越高则影形面积越大经营者所冒风险也越大故人可称为风险系数.人所对应的影形面积P（）即经营者所冒风险概率可简称为风险度表3示风险系数对应的风险度表
2、β为该项投资的风险对社会平均风险的比率称为风险系数.关于公路收费经营的风险系数β的取值有些学者通过对中国现有收费公路的盈利性、风险性分析认为公路收费经营的风险小于或等于社会平均风险β可在0．9～1．0范围内取值
3、通过对风险的认识、估计、评价然后得出的风险值称为风险系数.其计算公式：风险系数=全部项目耗费的地勘费总额有成果项目耗费的地勘费总额－1（3）贬值系数（ε）
4、如果P{R>R设计}=1-α,则称在(1-α)100%置信度下保证了要求的可靠度R设计,α称为风险系数.相当于要求的是可靠度单侧置信下限,即RL=R设计,而设计人员最感兴趣的就是保证产品的该最低可靠度。
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‘叁’ 资产组合风险公式怎么去理解
风险*权重就是了。这个和股票指数的编制差不多，比如说你有3支股票ABC。A股票有10股，B股票有40股，C股票有50股，价格分别是10元，15元，和20元。那么，按照算数平均法计算就是平均股价为15元，按照权重，也就是加权平均法计算就是：10*10%+15*40%+20*50%=17。资产组合的风险计算也是这个道理，收益等于各支股票的预期收益*风险系数*权重。
‘肆’ 权重值怎么算
其中Wi：式中：RI为不同判断矩阵的随机一致性指标，由表2给出。
‘伍’ 我要建立风险指数模型，现在已经确定指标和权重，可是没有数据，怎么做
要先有数据，根据数据模型计算结果确定权重吧。没有数据的权重是不准确的。
‘陆’ 加权信用风险值计算公式
风险风险加权资产总额=资产负债表内资产×风险权数+资产负债表外资产×转换系数×风险加权数 (表内外风险加权资产与总资产之比)加权资产（risk-weighted assets）是指对银行的资产加以分类，根据不同类别资产的风险性质确定不同的风险系数，以这种风险系数为权重求得的资产。银行业的总资产有很多资产是0风险权重的，有很多风险权重则很高。这个要看每个银行的资产负债结构的配置，一般来说风险权重高的收益也更高。具体的风险权重列表需要查询央行和银监会关于银行资本充足率管理办法。举例来说，国债就是0风险权重的，外国国债评级在AA-以下的则是100%，评级在AA-以上的国家的企业债务风险权重则为50%。 (1)对于信用风险资产，商业银行可以采用内部评级法、外部评级法和标准法计算，信用风险加权资产是衡量资产组合或单笔资产所承受的信用风险总量。对银行的信用风险资产进行分类，根据不同的资产类别确定不同的风险权重(风险系数)。以风险权重对相应的资产进行加权(乘以风险权重)即得信用风险加权资产。
(2)对于市场风险资产，商业银行可以采用标准法或内部模型法计算；
市场风险加权资产是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使商业银行表内和表外业务发生损失的风险。具体包括商业银行交易账户中的利率风险和股票风险，以及全部汇率风险和商品风险。
(3)对于操作风险资产，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法计算。
操作风险加权资产是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。
‘柒’ 风险加权指数怎么算
各期货品种数值乘以相应的权重单位数，总求和得到总体值，再除以总的单位数。
加权指数又叫加权平均数，平均数的大小由所有变量值大小和它出现的次数决定，它出现的次数也叫做权数。
‘捌’ 投资组合的系统风险怎么算
投资组合的系统风险计算为：具体的投资风险乘以相应的风险系数然后进行加权平均，得出的结果就是组合投资的风险。比如说股票的风险系数是0.5，基金的是0.6，债券的是0.7，你买100手股票，200手基金，300手债券，那么这组组合的风险系数就是：（100*0.5+200*0.6+300*0.7）/100+200+300=0.633。
系统风险就是指整个市场都具有，而不单是单个股票特有的风险。投资组合只能分散非系统风险，而系统风险是没有办法降低的。β系数用于衡量系统风险。投资组合的系统风险等于各项资产的一个加权平均数，也说明系统风险是不可以分散抵消的，是一个平均风险。
投资组合的系统风险指标：
(一)贝塔系数。贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。投资组合P与市场收益的相关系数为：
1、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；
2、贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反；
3、贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致；
4、贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
(二)波动率。投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的标准差。单位时间根据数据来源和应用场景可以取每日、每周、每月、每年等。公募基金一般都会公布每日净值_长率。
(三)跟踪误差。波动率是一个绝对风险指标，跟踪误差则是相对于业绩比较基准的相对风险指标。跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准。
(四)主动比重。主动比重(AS)是指投资组合持仓与基准不同的部分。假定全市场可投资股票有n只，wp，i为第i只股票在投资组合中的权重，wb，i为第i只股票在基准中的权重，则主动比重为：
主动比重是一个相对于业绩比较基准的风险指标，用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度。
局限性在于：(1)与基准不同并不意味着投资组合一定会跑赢或跑输基准，投资组合要跑赢基准必须在适当的时候以适当的方式偏离基准。(2)与基准不同并不意味着投资组合的业绩表现会与基准有显着区别。有的组合主动比重很高，但其持仓可能和基准有较高的相关性。
(五)最大回撤。最大回撤测量投资组合在指定区间内从最高点到最低点的回撤，计算结果是在选定区间内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。
(六)下行标准差。波动率计算中，既包括了收益率高于平均值的单位区间的波动，也考虑了收益率低于平均值的单位区间的波动
‘玖’ 风险加权和风险权重有什么区别
银行的资产有许多种，包括现金、贷款、证券等等，不同的资产有不同的风险水平，现金风险最低，贷款、证券要高一些。为反映总体风险水平，会为不同风险的资产设置不同的风险系数，以各种资产各自的风险系数乘以资产数额加总便得到加权风险资产。
‘拾’ 土地整治项目中社会维稳风险评估里的项目综合风险指数表中权重怎么算的
先为每个已识别出的单项风险因素分别赋值，越重的数值越大，然后作归一化处理，权重就出来了，最简单的就比如说有六个单项风险，然后取1~6，然后分值相加得出总分，然后每个单项分数除以总分，出来的分数就是归一处理后的权重，保险起见可以把所有权重相加，看看是不是总和为1.