eviews在哪里做的HP波动方法

1. 如何在eviews中用garch计算股票波动率

garch模型有一个下拉选项的，两个方程只要会解读就没问题

2. eviews中如何用garch（1，1）计算股票波动率

打开Eviews然后点击Quick然后点击Equation Estimation，然后选择ARCH方法，然后估计就行了
股票波动率:
波动率是指标的资产投资回报率的变化程度，有实际波动率和历史波动率之分。它是江恩理论的一个重要内容，在期货期权市场的指导意义较股票市场更大。下面我们将对波动率的计算及交易策略进行详细讲解，希望对股民有一定的指导意义，赶紧跟着小编一起学习波动率的知识吧！
一、波动率：概述
波动率是指标的资产投资回报率的变化程度，有实际波动率和历史波动率之分。它是江恩理论的一个重要内容，在期货期权市场的指导意义较股票市场更大。
（一）、实际波动率
实际波动率又称作未来波动率，它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，由于投资回报率是一个随机过程，实际波动率永远是一个未知数。或者说，实际波动率是无法事先精确计算的，人们只能通过各种办法得到它的估计值。
（二）、历史波动率
历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据（即St的时间序列资料）反映。这就是说，可以根据{St}的时间序列数据，计算出相应的波动率数据，然后运用统计推断方法估算回报率的标准差，从而得到历史波动率的估计值。显然，如果实际波动率是一个常数，它不随时间的推移而变化，则历史波动率就有可能是实际波动率的一个很好的近似。
二、波动率：计算
江恩理论认为，波动率分上升趋势的波动率计算方法和下降趋势的波动率计算方法。
（一）、上升趋势的波动率计算方法是：在上升趋势中，底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间，取整。
上升波动率=（第二个底部-第一个底部）/两底部的时间距离
（二）、下降趋势的波动率计算方法是：在下降趋势中，顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间，取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。
下降波动率=（第二个顶部-第一个顶部）/两顶部的时间距离
三、波动率：交易策略
对于投资者来说，期货市场上除了牛熊市之外，更多的时间处于一种无法辨别价格走势或者价格没有大幅变化的状况。此时的交易策略可以根据市场波动率的大小具体细分。当市场预期波动较小价格变化不大时，可采取卖出跨式组合和卖出宽跨式组合的策略。当预期市场波动较大但对价格上涨和下跌的方向不能确定时，可采取买入跨式组合和买入宽跨式组合的策略。
卖出跨式组合由卖出一手某一执行价格的买权， 同时卖出一手同一执行价格的卖权组成。
采用该策略的动机在于：认为市场走势波动不大，可以卖出期权赚取权利金收益。但是一旦市场价格发生较大波动，那就要面对遭受损失的风险。
“波动率”：波动率是江恩理论的一个重要内容，在期货期权市场的指导意义较股票市场更大。经过上面对波动率计算方法和交易策略的学习，相信投资者对波动率有了一定的了解。此外投资者在运用波动率指标时还需结合均线和波浪理论来综合分析.

3. hp滤波法如何得到实际的实际gdp波动成分

应该是用实际GDP增长率去做HP滤波，不是直接用实际GDP，但是做出来和图4结果不太一样。请问楼主解决了吗，最后做出来和图4一样么

4. 想问eviews做出来garch（1,1），之后要求的波动率具体是怎么算的，是garch里的哪个参数

这个内容比较多，要结合你前面一步的数据来做

5. 如何用eviews进行GARCH模型测股票波动性，要具体步骤

Eviews是Econometrics Views的缩写，直译为计量经济学观察，通常称为计量经济学软件包。它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行“观察”。另外Eviews也是美国QMS公司研制的在Windows下专门从事数据分析、回归分析和预测的工具。使用Eviews可以迅速地从数据中寻找出统计关系，并用得到的关系去预测数据的未来值。Eviews的应用范围包括：科学实验数据分析与评估、金融分析、宏观经济预测、仿真、销售预测和成本分析等。
GARCH模型是一个专门针对金融数据所量体订做的回归模型，除去和普通回归模型相同的之处，GARCH对误差的方差进行了进一步的建模。特别适用于波动性的分析和预测，这样的分析对投资者的决策能起到非常重要的指导性作用，其意义很多时候超过了对数值本身的分析和预测。
一般的GARCH模型可以表示为：
Y（t）=h（t）^1/2*a（t） ⑴
h（t）=h（t-1）+a（t-1）^2 ⑵
其中ht为条件方差，at为独立同分布的随机变量，ht与at互相独立，at为标准正态分布。⑴式称为条件均值方程；⑵式称为条件方差方程，说明时间序列条件方差的变化特征。为了适应收益率序列经验分布的尖峰厚尾特征，也可假设 服从其他分布，如Bollerslev （1987）假设收益率服从广义t-分布，Nelson（1991）提出的EGARCH模型采用了GED分布等。另外，许多实证研究表明收益率分布不但存在尖峰厚尾特性，而且收益率残差对收益率的影响还存在非对称性。当市场受到负冲击时，股价下跌，收益率的条件方差扩大，导致股价和收益率的波动性更大；反之，股价上升时，波动性减小。股价下跌导致公司的股票价值下降，如果假设公司债务不变，则公司的财务杠杆上升，持有股票的风险提高。因此负冲击对条件方差的这种影响又被称作杠杆效应。由于GARCH模型中，正的和负的冲击对条件方差的影响是对称的，因此GARCH模型不能刻画收益率条件方差波动的非对称性。

6. eviews中怎么使用滚动方法进行预测

滚动性预测
像 rolling 12-month forecast, rolling 4-quarter forecast

就是在任一时点就向前或向后的某段指定的时段做预测。
比如，在现在(8月)滚动性一年预测 (2007/8-2008/8)，下个月做同样预测 (2007/9-2008/9)。

这样的目的是在任一时点都是一年(或一个季度)的数量，好去除季节波动，季节周期的影响。

7. 在evews里做某个变量的波动怎么做

建立或调入工作文件以后，可以输入和编辑数据。 输入数据有两种基本方法：data命令方式和鼠标图形界面方式。（1） data命令方式。命令格式为：data <序列名1> <序列名2>......<序列名n>，序列名之间用空格隔开，输入全部序列后回车就进入数据编辑窗口。本例中输入data x y。确认之后自动弹出Group窗口，两个序列名称为X和Y，当前取值均为NA（空值），如图1.6。 图1.6我们可以按照Excel的输入习惯输入数据，也可以直接从电子文档中将数据拷贝过来。数据输入完毕，可以点击Name命令，自动弹出Object Name提示（如图1.7），在相应的空格中命名序列组文件名称，或者默认为自动生成的名称group01，关闭数据输入窗口即可，或者直接关闭数据输入窗口，也会弹出提示命名序列组文件的对话框，进行相关操作即可关闭。此时在工作文件窗口会自动多处3个对象，分别为序列组group01，序列x和序列y，如图1.8所示。图1.7图1.8（2） 鼠标图形界面方式。采用鼠标进行选单式操作也可两种方法输入数据：一种为数组方式，一种为序列方式。图1.9图1.10数组文件方式：点击Quick \ Empty Group (Edit Series)， 进入数据窗口编辑窗口，EViews5.0之前的版本电子表格输入区第一行为空白的obs行，可以直接输入序列名，然后在下面相应的表格输入数据，并可以如此输入多个序列。而EViews5.0版隐藏了空白的obs行，需要用鼠标点击第一个行第一列obs下面的第一个观测列名称（如图1.9中的1990），然后拖动鼠标向上移动到obs的位置，此时隐藏的obs对应的空白行及观测列序号就会自动显示出来（如图所示），点击空白区域首行首列（如图1.10中选中的空格），输入序列名，然后可以输入数据，采用同样方式可以输入多个序列，而obs相应行便会显示各序列的名称。序列方式：点击Objects \ New object \ 选Series \ 输入序列名称\Ok,进入数据编辑窗口，点击Edit+/-打开数据编辑状态，（用户可以根据习惯点击Smpl+/-改变数据按行或列的显示形式,）然后输入数据，方式同上。1.3.2.3 生成序列 利用数学公式生成新序列，也就是利用普通的数学符号对已有序列进行变换。如生成log（Y）、D（Y）、X^2、1/X、时间变量T 等序列，在命令窗口中依次键入以下命令即可：GENR LNY=LOG(Y)GENR DY=D(Y)GENR X1=X^2GENR X2=1/XGENR T=@TREND(1989)图1.11如图1.11所示，在命令窗口输入GENR LNY=LOG(Y)，回车后，便会在工作文件中自动生成新的序列lny。同样，除了采用命令方式外，也可以采用选单式操作。从工作文件窗口点击Quick/Generate Series,然后在弹出的窗口空白区输入公式即可，如图1.12所示。图1.12其他的函数命令可参阅《EViews使用指南与案例》等书籍。图1.131.3.2.4 编辑数组及序列在工作文件窗口中单击所要选择的变量，按住Ctrl 键不放，继续用鼠标选择要展示的变量，选择完以后，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中点击Open/as Group（如图1.13），则会弹出如图1.14 所示的数组窗口，其中变量从左至右按在工作文件窗口中选择变量的顺序来排列。图1.14图1.15在数组窗口点击Edit＋/－，进入全屏幕编辑状态，选择一个空列，既可以输入数据或者从其他文件拷贝列数据进来，增加一个新变量。如果想删除或更名序列，在工作文件窗口中选取该变量并单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择Delete（删除）或Rename（更名）即可，如图1.15所示。 “图片不好弄，就省啦，不过不看图相信你也能明白的”

8. 怎么用eviews做gdp的hp滤波法

用stata比较好，一个命令

9. 利用eviews软件中的garch（1.1）模型来计算汇率的波动率，用方差替代，请问下在eviews里能直接提取方差吗

里面有软件包，直接在估计方法上面，estimates里面选择arch估计，在option里面就可以设置了

10. 滤波后的波动序列图怎么画，就是这两个图，谢谢了，软件是eviews，步骤谁会呀急求

hp滤波先做之后才能得到啊，你做了吗